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创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

发布日期:2019-08-15 16:12   来源:未知   阅读:

  虫虫论坛高手188177,本基金经中国证监会 2015 年 12 月 23 日证监许可[2015]3049 号文注册募集。本基

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:与发起式、指数化投资方式相关,以及与投资金融衍生品、中小企业私募债、科创板股票等特定投资标的相关的特定风险;证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险;基金投资过程中产生的管理风险、运作风险和不可抗力风险。其中,本基金的特有风险指本基金与指数化投资方式相关的系统性风险、投资替代风险、与标的指数相关的风险以及跟踪偏差风险,与发起式基金运作方式相关的基金合同提前终止风险,与投资金融衍生品相关的基差风险、盯市结算风险、第三方风险,本基金投资中小企业私募债等非公开发行的债券品种因信息披露不充分而可能发生的流动性风险、信用风险,以及与投资科创板股票相关的退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险以及政策风险等。特别的,出于保护基金份额持有人的目的,本基金为保障基金资产组合的流动性与基金份额持有人的净赎回需求相适配,还将在特定环境下启动相应的流动性风险管理工具。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”,以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金份额的金额不低于 1000 万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人均自行承担投资风险。基金管

  理人认购的本基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效日起三年后的对应日,若基金资产净值低于二亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月

  30 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日(未经审计)。

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  公司董事会共有 7 名成员,其中 1 名董事长,3 名董事,3 名独立董事。

  刘学民先生,董事长,研究生,国籍:中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长,现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、国泰一新(北京)节水投资基金管理有限公司董事、北京一创远航投资管理有限公司董事长、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。

  苏彦祝先生,董事,硕士,国籍:中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理,现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

  黄越岷先生,董事,硕士,国籍:中国。历任佛山市计量所工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人,现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。

  刘红霞女士,董事,本科,国籍:中国。历任广东省香江集团人力资源部副总经理、中国建材集团下属北新家居/易好家电器连锁有限公司人力资源总监、顺丰快递集团人事处总经理,现任第一创业证券股份有限公司副总裁,第一创业投资管理有限公司董事长、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事长,广东恒元创投资管理有限公司董事,珠海一创明昇投资管理有限公司董事长,深圳一创杉杉股权投资管理有限公司法人代表、董事长,珠海一创众值大数据投资有限公司董事,中关村顺势一创(北京)投资管理股份有限公司法人代表、董事长,深圳市鲲鹏一创股权投资管理有限公司董事,上海金浦瓴岳投资管理有限公司董事,广东恒健新兴产业投资基金管理有限公司董事,广东一创恒健融资租赁有限公司董事、创金合信基金管理有限公司董事。

  陈基华先生,独立董事,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ(中国)有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险

  (集团)有限公司副总裁,现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁,中铁高新工业股份有限公司独立董事,江苏沃田集团董事,黄山永新股份有限公司独立董事,北京京玺瑞丰农业发展有限公司董事长、法定代表人,北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法

  定代表人,烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人,中粮包装控股有限公司独立董事,创金合信基金管理有限公司独立董事。

  潘津良先生,独立董事,研究生,国籍:中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3 月服役;

  1975 年 4 月起历任北京照相机总厂职工,北京经济学院劳动经济系教师,北京市西城区委办公室干部、副总主任,北京市委办公厅副处长,北京市政府休改办调研处、研究室处长,建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理,信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理,信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任,中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记,名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。

  徐肇宏先生,独立董事,学士,国籍,中国。曾就职于北京市皮革工业公司、中国人

  民银行、中国工商银行,1999 年 12 月-2015 年 5 月历任中国华融资产管理公司人力资源部

  总经理、组织部部长,北京办事处总经理、党委书记,公司总裁助理、党委委员、副总裁。

  2011 年 1 月-2013 年 1 月任融德资产管理有限公司董事长、党委书记。现任创金合信基金

  杨健先生,监事,博士,国籍:美国。历任华北电力设计院(北京)工程师,GE

  Energy(通用电气能源集团)工程师,ABB Inc.项目经理、新英格兰电力交易与调度中心首席分析师、通用电气能源投资公司助理副总裁、花旗集团高级副总裁,现任第一创业证券股份有限公司首席风险官、第一创业投资管理有限公司监事、创金合信基金管理有限公司监事。

  梁少珍女士,职工监事,国籍:中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司。

  梁绍锋先生,督察长,硕士,国籍:中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。

  黄先智先生,副总经理,硕士,国籍:中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  刘逸心女士,副总经理,学士,国籍:中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人,现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

  董梁先生,中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,2005 年 3 月加入美国巴克莱环

  球投资者(Barclays Global Investors)任高级研究员、基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009 年 8 月加入瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011 年 1 月加入信达国际任执行董事、基金经理,进行港股投资。2012 年 8 月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投

  资总监、基金经理。2015 年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment

  Management)任投资部基金经理。2017 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金

  基金经理(2018 年 11 月 19 日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证

  券投资基金基金经理(2019 年 6 月 13 日起任职),创金合信量化多因子股票型证券投资基

  金基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金

  基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金

  基金经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金

  经理(2019 年 7 月 5 日起任职),创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理(2019 年

  秦昌贵先生,中国国籍,华中科技大学金融学硕士。2005 年 6 月加入长江证券股份有

  限公司,历任衍生产品部高级研究员,资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管。

  2015 年 7 月加入长江证券(上海)资产管理有限公司,任量化投资部总经理。2017 年 6 月

  加入创金合信基金管理有限公司,现任投资二部总监,创金合信中证 500 指数增强型发起

  董梁先生,创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监

  招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银

  行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于 2002 年 3 月成

  功地发行了 15 亿 A 股,4 月 9 日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用

  国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股,9 月 22 日在香港联交所

  挂牌交易(股票代码:3968),10 月 5 日行使 H 股超额配售,共发行了 24.2 亿 H 股。截

  至 2019 年 3 月 31 日,招商银行总资产 67,943.47 亿元人民币,高级法下资本充足率

  2002 年 8 月,招商银行成立基金托管部;2005 年 8 月,经报中国证监会同意,更名为

  资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金

  外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队,现有员工 80 人。2002 年

  11 月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003 年 4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

  招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S 托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务

  综合系统和“6 心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回

  资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专

  户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

  招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新

  “十佳金融产品创新奖”;7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”

  。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上托管

  银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖;5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”

  ;12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银

  行”奖。2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖。

  李建红先生,招商银行董事长、非执行董事,2014 年 7 月起担任招商银行董事、董事

  长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

  田惠宇先生,招商银行行长、执行董事,2013 年 5 月起担任招商银行行长、招商银行

  执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于 2003 年 7 月至

  2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

  王良先生,招商银行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991 年至 1995 年,在

  中国科技国际信托投资公司工作;1995 年 6 月至 2001 年 10 月,历任招商银行北京分行展

  览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001 年

  京分行党委书记、副行长(主持工作);2008 年 6 月至 2012 年 6 月,任北京分行行长、

  党委书记;2012 年 6 月至 2013 年 11 月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委

  书记;2013 年 11 月至 2014 年 12 月,任招商银行总行行长助理;2015 年 1 月起担任招商

  姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

  截至 2019 年 3 月 31 日,招商银行股份有限公司累计托管 450 只证券投资基金。

  招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

  二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控制;

  三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

  (1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。

  (2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。

  (3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管

  资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。

  (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

  (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

  (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。

  (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

  (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

  (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

  (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

  (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

  (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

  (5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。

  (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

  在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

  基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

  注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

  办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层

  注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102/1103 单元

  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:北京市朝阳区望京阜通东大街 望京 SOHO T3 A 座 19 层

  注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41、42、43 楼法定代表人:孙树明

  注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层

  办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 层

  注册地址:郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北 6 号楼 6 楼 602、603 房间

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

  注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼办公地址:上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 20 楼

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发

  注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元

  办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 7 层

  注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

  办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座法定代表人:江卉

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘

  办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼

  注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

  注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世博馆路 200 号 3 层 A 区

  办公地址:上海市花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层法定代表人:李玮

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

  办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人:姜晓林

  注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40 层法定代表人:钱卫

  办公地址:深圳市福田中心区福华一路 115 号投行大厦 15 层法定代表人:刘学民

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

  本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过

  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%。其中,本基

  金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

  本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据预先设定的风险预算、交易成本、投资限制等时机情况的需要进行组合优化。即,本基金股票组合的构建包括多因子模型和投资组合优化两个部分。

  多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。

  在形成股票投资组合的具体结构时,本基金将采取基于风险预算框架、结合交易成本控制的投资组合优化模型。具体而言,根据多因子模型的超额收益预测结果,基金管理人将综合考虑股票超额收益预测值、投资组合整体风险水平、交易成本、冲击成本、流动性以及投资比例限制等因素,通过主动投资组合优化器,构建风险调整后的最优投资组合。

  本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。

  (1)权证投资策略。权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资

  (2)股指期货投资策略。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。

  (3)本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具,本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

  本基金在控制信用风险的基础上,采取分散化投资的方式进行中小企业私募债的投资。基金管理人将紧密跟踪研究发债企业的基本面情况,适时调整投资组合,控制投资风险。

  未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。

  中证 500 指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%

  如果法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩基准时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

  本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(未经审计)。

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

  3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  11.1 2018 年 7 月 21 日,新兴铸管股份有限公司(下称新兴铸管,股票代码:

  000778)公告称公司武安工业区于 2018 年 5 月 18 日收到河北省环境保护厅出具的《行政

  处罚决定书》:河北省环境保护厅对公司武安工业区进行了调查,发现了环境违法行为,河北省环境保护厅责令武安工业区改正违法行为,并处以罚款一百三十万元整。

  本基金投研人员分析认为,在受到处罚后,公司立即成立了专项工作组,通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式,对以上问题实施了整改,并通过了河北省环境保护厅的验收,现粉尘外排问题得到治理,相关环保设施使用正常。该公司铸管产品主要用于基建领域,产品国内市占率维持在 50%以上,是我国及全球铸管行业绝对龙头,将受益于我国基建投资的企稳反弹,故维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对新兴铸管进行了投资。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人

  管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者在作出投

  本基金合同生效日为 2015 年 12 月 31 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,仅就 C 类基金份额所代表的基金资产收取销

  售服务费。本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

  销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付,由登记机构代收,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

  《基金合同》生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定,从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 0.016%的年费率计提。具体计算方法如下:

  标的指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币壹万元(10,000 元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  如果标的指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。

  5、上述“基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  6、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于基金成立一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  1、本基金的基金份额包括 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中,A 类基金份额从

  本类别基金资产中收取认购费、申购费,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;

  C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购费、申购费。C 类基金份额对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,对持有期大于或等于 30 日的本类别基金份额不收取赎回费。

  本基金 A 类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费由赎回基金的投资者承担。

  (2)在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

  投资者可将其持有的全部或部分 A 类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于 30 日(不含)的

  A 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在 30 日以上(含)且少

  于 90 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 75%计入基金财产;对持有

  期在 90 日以上(含)且少于 180 日(不含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的

  50%计入基金财产;对持续持有期 180 日以上(含)的 A 类基金份额持有人所收取赎回费用总额的 25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

  投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金

  份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于 30 日(不含)的C 类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。

  4、基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。

  5、申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

  6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

  7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

  创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同

  于 2015 年 12 月 31 日起生效,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

  投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

  更新了风险提示、招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。二、“基金管理人”部分

  2、更新了董事会成员、监事、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会的信息。三、“基金托管人”部分

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